ماشین حساب دراودان (drawdown)
ابزاری برای اندازهگیری نوسانات بین نقطه بالاترین ارزش حساب تجاری یا موازنه پورتفولیو در طول یک دوره مشخص است. به زبان ساده، ماشین حساب Drowdown درصد افت ارزش حساب در زمان ضرر را نمایش میدهد. همچنین در بازار فارکس، برای تعیین ریسک یک استراتژی، داشتن درک صحیحی از Drowdown ضروری است. پیشنهاد میشود از این ماشین حساب در کنار سایر معیارهای سودآوری استفاده نمایید.
| دوره ها | موجودی اولیه | موجودی پایانی | ضرر کل | ضرر کل (%) |
|---|
چطور از ماشینحساب استفاده کنم؟
کافی است موجودی اولیه، تعداد ضررهای متوالی و درصد ضرر در هر معامله را وارد کنید تا افت حساب مورد انتظار محاسبه شود.دراودان (Drawdown) چیست؟
دراودان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی ریسک سیستم معاملاتی است. اغلب میگویند «بدون ریسک سودی نیست»؛ اما تا کجا ریسک قابل قبول است؟ با عدد دراودان سریع میفهمید سرمایه چه میزان افت را تجربه کرده است. دراودان بیشترین افت از قله (بالاترین نقطه) تا دره (پایینترین نقطه) است؛ هم به صورت درصد و هم به صورت مبلغ. مثال: دراودان ۵۰٪ یعنی در برههای از زمان، حساب حدود نیمی از ارزش خود را از دست داده (واقعی یا شناور).فرمول دراودان چیست؟
P = بالاترین موجودی (قله)L = کمترین موجودی (دره)چگونه دراودان را حساب کنیم؟
فرض کنید حساب به ۱۰۰ دلار رسیده و بعد به ۷۲ دلار برسد؛ دراودان برابر است با (۱۰۰ − ۷۲) / ۱۰۰ یعنی ۲۸٪.هر بار که حساب به قله جدید میرسد، برای دراودان بعدی باید پایینترین نقطه بعد از آن قله را در نظر بگیرید. اگر مقدار دراودان از قبلی بیشتر شود، «حداکثر دراودان» جدید دارید.چرا دراودان مهم است؟
وقتی دو سیستم را مقایسه میکنید، سود بیشتر لزوماً به معنی استراتژی بهتر نیست؛ ممکن است فقط ریسک بیشتری گرفته شده باشد. برای مقایسه بازده نسبت به ریسک، سود را بر دراودان تقسیم کنید؛ عدد بالاتر یعنی برای همان بازده، ریسک کمتری تحمل شده.- سیستم (الف): سود ۵۰٪ و دراودان ۱۰٪ → نسبت ریسک به بازده حدود ۵
- سیستم (ب): سود ۷۰٪ و دراودان ۲۵٪ → نسبت حدود ۲٫۸
سایر ماشین حساب ها